Федор Конюхов известен не только как путешественник, но и как строитель часовен.  

После каждого из шести своих кругосветных путешествий он строил по часовне, причем в самых разных местах — от Азовского побережья до Дальнего Востока. Одну из них возвел в маленьком дворике своей московской мастерской. 

В Свято-Алексиевской Пустыни  Федор Конюхов построил часовню в память обо всех погибших путешественниках. В часовне горит неугасимая лампада и читается неусыпаемая Псалтырь.